Modele de politică monetară. Aplicații pe cazul României

Petre CARAIANI, Wolters Kluwer, 2009

Modele de politică monetară. Aplicații pe cazul României
Cod Produs: T.C.EC.001.09
ISBN / ISSN: 973191140-5
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 176
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 25,68 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Un studiu sistematic asupra diverselor abordări teoretice ale problematicii monetare, dublat de o abordare dinamică de echilibru general ca un cadru de gândire și analiză a proceselor monetare. Recentele turbulențe financiare, ca și reacțiile băncilor centrale și ale guvernelor din țările cu economie dezvoltată vor duce cu siguranță la reconsiderări ale acestei problematici. Fără a trata direct actuala criză financiară, acest studiu poate constitui și o bază pentru construcțiile ulterioare - teoretice și aplicate - care vor fi prilejuite de noile realități economice.

Din tematica lucrării:
- Teorii și modele monetare;
- Evidențe empirice privind șocurile monetare;
- Modelul dinamic stocastic de echilibru general;
- Modele RBC monetare;
- Modele neokeynesiene cu prețuri rigide;
- Modele monetare de economie deschisă.
CAPITOLUL 1. Introducere

CAPITOLUL 2. Teorii şi modele monetare
2.1. Teorii monetare timpurii
2.2. Modelele keynesiene
2.2.1. Analiza venit-cheltuieli
2.2.2. Modelul multiplicator-accelerator
2.2.3. Modelul IS-LM
2.3. Monetarismul
2.4. Modele New Classical
2.4.1. Introducere
2.4.2. Modelul lui Lucas
2.5. Teoria ciclurilor reale ale afacerilor
2.5.1. Modelul standard RBC
2.5.2. Evaluări ale paradigmei RBC
2.5.2.1. Existenţa şi natura şocurilor în RBC
2.5.2.2. Problematica modelării forţei de muncă
2.5.2.3. Problematica banilor
2.6. Teoria neokeynesiană
Bibliografie

CAPITOLUL 3. Evidenţe empirice privind şocurile monetare
3.1. Relaţii pe termen scurt şi relaţii pe termen lung
3.2. Ecuaţia St. Louis
3.3. Modele VAR
3.3.1. Modelul lui Bernanke şi Blinder
3.3.2. Modelul lui Christiano, Eichenbaum şi Evans
3.3.3. Modelul lui Leeper, Sims şi Zha
3.3.4. Modelul lui Cushman şi Zha
Bibliografie

CAPITOLUL 4. Modelul dinamic stocastic de echilibru general
4.1. Introducere în problematica modelării DSEG
4.1.1. Metode de rezolvare a unui model DSEG
4.1.2. Metode de prelucrare a datelor
4.1.3. Metode empirice de estimare a modelelor DSEG
4.1.3.1. Metoda calibrării
4.1.3.2. Metoda momentelor
4.1.3.3. Metoda verosimilităţii maxime
4.1.3.4. Metode bayesiene
4.2. Un model RBC standard pentru economia României
4.2.1. Calibrarea modelului RBC standard
4.2.1.1. Date şi calibrare
4.2.1.2. Simularea modelului
4.2.2. Estimarea bayesiană a modelului RBC
Bibliografie

CAPITOLUL 5. Modele RBC monetare
5.1. Introducere
5.2. Modelul lui Tobin
5.3. Modelul lui Sidrauski
5.4. Un model monetar de tip CIA
5.5. Persistenţa inflaţiei şi modelele DSEG: o aplicaţie pe economia României
5.5.1. Introducere
5.5.2. Modelele
5.5.3. Modelul CIA
5.5.3.1. Modelul CIA standard
5.5.3.2. Modelul CIA cu bani endogeni
5.5.4. Estimarea modelelor
5.5.4.1. Estimarea modelului CIA
5.5.4.2. Estimarea modelului CIA cu bani endogeni
5.5.5. O comparaţie bayesiană a modelelor
5.5.6. Persistenţa inflaţiei
5.5.7. Concluzii
Bibliografie

CAPITOLUL 6. Modele neokeynesiene cu preţuri rigide
6.1. Un model neokeynesian pentru economia României.
Estimare şi analiză
6.1.1. Gospodăriile
6.1.2. Firmele producătoare de bunuri finale
6.1.3. Firmele producătoare de bunuri intermediare
6.1.4. Echilibrul
6.1.5. Estimarea modelului neokeynesian
6.2. Analiza politicii monetare într-un model DSEG multi- sectorial
6.2.1. Introducere
6.2.2. Un model DSEG multi-sectorial
6.2.3. Analiza dinamicii sectoarelor economice folosind un model calibrat
6.2.3.1. Calibrarea modelului
6.2.3.2. Simularea modelului
6.2.4. Concluzii
6.3. Aspecte privind politica monetară în Cehia şi România
rezultate din aplicarea unui model neokeynesian
6.3.1. Introducere
6.3.2. Un model neokeynesian
6.3.3. Estimarea modelului pentru România
6.3.4. Estimarea modelului pentru Cehia
6.3.5. Concluzii
Bibliografie

CAPITOLUL 7. Modele monetare de economie deschisă
7.1. Introducere
7.2. Impactul şocurilor de politică monetară asupra
economiei româneşti
7.2.1. Introducere
7.2.2. Modelul
7.2.3. Date şi estimarea modelului
7.2.4. Funcţiile de răspuns ale variabilelor la şocurile monetare
7.2.4.1. Impactul şocurilor monetare domestice
7.2.4.2. Impactul şocurilor monetare din Zona euro
7.2.5. Concluzii
7.3. O analiză a şocurilor interne şi externe asupra economiei
României folosind un model DSEG
7.3.1. Introducere
7.3.2. Modelul
7.3.3. Date şi estimarea modelului
7.3.4. Analiza funcţiilor de răspuns la şocuri
7.3.4.1. Şocurile din economia domestică
7.3.4.2. Şocurile din Zona euro
7.3.4.3. Descompunerea variaţiei
7.3.5. Concluzii
Bibliografie

CAPITOLUL 8. Concluzii

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ